本大题共60小题，每小题0.5分，共30分。在以下各小题所给出的四个选项中，只有一个选项符合题目要求，请将正确选项的代码填入括号内。
1
(单项选择题)下列属于大连商品交易所交易的上市品种的是（ ）。
-
A.
小麦
-
B.
PTA
-
C.
燃料油
-
D.
玉米
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2
(单项选择题)在我国，证券公司受期货公司委托从事中间介绍业务时，可以（ ）。
-
A.
为客户提供结算与交割服务
-
B.
代理客户进行期货交易
-
C.
代期货公司收付客户期货保证金
-
D.
提供期货行情信息和交易设施
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3
(单项选择题)符合条件的证券公司受期货公司委托，可以将客户介绍给期货公司，并为客户开展期货交易提供一定的服务，期货公司因此向证券公司支付一定的佣金。这种为期货公司提供中间介绍业务的证券公司是（ ）。
-
A.
期货佣金商（FCM）
-
B.
券商（IB）
-
C.
场内经纪人（FB）、助理中介人（AP）
-
D.
期货交易顾问（CTA）
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4
(单项选择题)对商品投资基金进行具体的交易操作、决定投资期货的策略的人员是（ ）。
-
A.
商品基金经理
-
B.
商品交易顾问
-
C.
交易经理
-
D.
期货佣金商
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5
(单项选择题)下列关于期货居间人的表述中，正确的是（ ）。
-
A.
必须是自然人
-
B.
可以是自然人或法人
-
C.
必须是法人
-
D.
可以是期货公司在职员工
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6
(单项选择题)企业通过套期保值，可以降低（ ）对企业经济活动的影响，实现稳健经营。
-
A.
价格风险
-
B.
政治风险
-
C.
法律风险
-
D.
操作风险
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7
(单项选择题)在其他条件不变时，某交易者预计玉米将大幅增产，他最有可能（ ）。
-
A.
进行玉米期货套利
-
B.
进行玉米期货转现交易
-
C.
买入玉米期货合约
-
D.
卖出玉米期货合约
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8
(单项选择题)交易保证金是会员在交易所专用结算账户中确保合约履行的资金，是（ ）的保证金。
-
A.
已被合约占用
-
B.
未被合约占用
-
C.
已经发生亏损
-
D.
还未发生亏损
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9
(单项选择题)（ ）又称每日价格最大波动限制制度，即指期货合约在一个交易日中的交易价格波动不得高于或者低于规定的涨跌幅度，超过该涨跌幅度的报价将视为无效报价，不能成交。
-
A.
涨跌停板制度
-
B.
保证金制度
-
C.
当日无负债结算制度
-
D.
持仓限额制度
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10
(单项选择题)下列期货交易指令中，不须指明具体价位的是（ ）指令。
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11
(单项选择题)下列选项中，属于蝶式套利的是（ ）。
-
A.
同时买入300手5月份大豆期货合约、卖出600手5月份豆油期货合约、买入300手5月份豆粕期货合约
-
B.
同时买入100手5月份玉米期货合约、卖出200手7月份玉米期货合约、卖出100手9月份玉米期货合约
-
C.
同时卖出300手5月份大豆期货合约、买入700手7月份大豆期货合约、卖出400手9月份大豆期货合约
-
D.
同时买入100手5月份铜期货合约、卖出700手7月份铜期货合约、买入400手9月份铜期货合约
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12
(单项选择题)6月份大豆现货价格为5000元/吨，某经销商计划在9月份大豆收获时买入500吨大豆。由于担心价格上涨，以5050元/吨的价格买入500吨11月份的大豆期货合约。到9月份，大豆现货价格上涨至5200元/吨，期货价格也涨至5250元/吨，此时买入现货并平仓期货。则该经销商进行套期保值操作后，实际购进大豆的价格为（ ）。
-
A.
5250元/吨
-
B.
5200元/吨
-
C.
5050元/吨
-
D.
5000元/吨
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13
(单项选择题)下列关于跨期套利的说法中，不正确的是（ ）。
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14
(单项选择题)在期货投机交易中，（ ）时应该注意，只有在市场趋势已经明确上涨时，才买入期货合约；在市场趋势已经明确下跌时，才卖出期货合约。
-
A.
建仓
-
B.
平仓
-
C.
减仓
-
D.
视情况而定
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15
(单项选择题)关于我国期货交易所会员强行平仓的执行程序，下列说法中正确的是（ ）。
-
A.
首先由交易所执行，若规定时限内交易所未执行完毕，则由有关会员强制执行
-
B.
首先由有关会员自己执行，若规定时限内会员未执行完毕，则由交易所强制执行
-
C.
首先由有关会员自己执行，若规定时限内会员未执行完毕，交易所将处以罚款
-
D.
首先由有关客户自己执行，若规定时限内客户未执行完毕，则由有关会员强制执行
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16
(单项选择题)1848年，芝加哥的82位商人发起组建了（ ）。
-
A.
芝加哥期货交易所（CBOT）
-
B.
芝加哥期权交易所（CBOE）
-
C.
纽约商品交易所（COMEX）
-
D.
芝加哥商业交易所（CME）
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17
(单项选择题)4月初，某农场注意到大豆的期货价格持续下跌，决定减少当年大豆的种植面积，这体现了期货市场可以使企业（ ）。
-
A.
利用期货价格信号，组织安排现货生产
-
B.
关注产品的产量和质量
-
C.
锁定生产成本，实现预期利润
-
D.
对冲大豆价格波动的风险
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18
(单项选择题)在进行蝶式套利时，投机者必须同时下达（ ）个指令。
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19
(单项选择题)根据我国商品期货交易规则，随着交割期的临近，保证金比率应（ ）。
-
A.
不变
-
B.
降低
-
C.
与交割期无关
-
D.
提高
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20
(单项选择题)某套利者买入5月份豆油期货合约的同时卖出7月份豆油期货合约，价格分别是8600元/吨和8650元/吨，平仓时两个合约的期货价格分别变为8730元/吨和8710元/吨，则该套利者平仓时的价差为（ ）元/吨。
-
A.
50
-
B.
-50
-
C.
-20
-
D.
20
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21
(单项选择题)期货市场的（ ）可以借助套期保值实现，通过在期货和现货两个市场进行方向相反的交易，从而在期货市场和现货市场之间建立一种盈亏冲抵机制，以一个市场的盈利弥补另一个市场的亏损，实现锁定成本、稳定收益的目的。
-
A.
价格发现的功能
-
B.
套利保值的功能
-
C.
风险分散的功能
-
D.
规避风险的功能
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22
(单项选择题)我国期货经纪公司在1999年提高了准入门槛，最低注册资本不得低于（ ）人民币。
-
A.
100万元
-
B.
500万元
-
C.
1000万元
-
D.
3000万元
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23
(单项选择题)针对同一外汇期货品种，在不同交易所进行的方向相反、数量相同的交易行为，属于外汇期货的（ ）。
-
A.
跨币种套利
-
B.
跨市场套利
-
C.
跨期套利
-
D.
期现套利
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24
(单项选择题)下列关于卖出看跌期权的说法中，正确的是（ ）。
-
A.
资金有限的投资者适宜卖出无保护的看跌期权
-
B.
如果已持有期货多头头寸，可卖出看跌期权加以保护
-
C.
卖出看跌期权比卖出标的期货合约可获得更高的收益
-
D.
交易者预期标的物价格上涨，适宜卖出看跌期权
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25
(单项选择题)在国际贸易中，进口商为防止将来付汇时外汇汇率上升，可在外汇期货市场上进行（ ）。
-
A.
空头套期保值
-
B.
多头套期保值
-
C.
正向套利
-
D.
反向套利
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26
(单项选择题)期权交易中，投资者了结的方式不包括（ ）。
-
A.
对冲平仓
-
B.
行使权利
-
C.
放弃权利
-
D.
实物交割
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27
(单项选择题)下列不属于期货交易所职能的是（ ）。
-
A.
设计合约、安排合约上市
-
B.
组织并监督期货交易，监控市场风险
-
C.
搜集并发布市场信息
-
D.
提供交易的场所、设施和服务
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28
(单项选择题)关于看涨期权，下列表述中正确的是（ ）。
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29
(单项选择题)中国金融期货交易所推出的国债期货的最小变动价位为（ ）元。
-
A.
0.02
-
B.
0.05
-
C.
0.002
-
D.
0.005
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30
(单项选择题)当标的资产的价格在损益平衡点以下时，随着标的资产价格的下跌，看跌期权多头的收益（ ）。
-
A.
不变
-
B.
增加
-
C.
减少
-
D.
不能确定
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31
(单项选择题)我国期货公司从事的业务类型不包括（ ）。
-
A.
期货经纪业务
-
B.
期货投资咨询业务
-
C.
资产管理业务
-
D.
风险投资
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32
(单项选择题)选择期货合约标的时，一般需要考虑的条件不包括（ ）。
-
A.
规格或质量易于量化和评级
-
B.
价格波动幅度大且频繁
-
C.
数量少且价格波动幅度小
-
D.
供应量较大，不易为少数人控制和垄断
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33
(单项选择题)我国期货合约的开盘价是通过集合竞价产生的，如果集合竞价未产生成交价的，以（ ）为开盘价。
-
A.
该合约上一交易日开盘价
-
B.
集合竞价后的第一笔成交价
-
C.
该合约上一交易日结算价
-
D.
该合约上一交易日收盘价
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34
(单项选择题)期权是一种选择权，是一种能在未来特定时间以特定价格（ ）一定数量的某种特定资产的权利。
-
A.
买入
-
B.
卖出
-
C.
买入或卖出
-
D.
买入同时卖出
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35
(单项选择题)计划发行债券的公司，担心未来融资成本上升，通常会利用国债期货进行（ ）来规避风险。
-
A.
卖出套期保值
-
B.
买入套期保值
-
C.
买入套利
-
D.
卖出套利
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36
(单项选择题)当期货交易的买卖双方均为平仓交易且交易量相等时，持仓量（ ）。
-
A.
增加
-
B.
不变
-
C.
减少
-
D.
不能确定
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37
(单项选择题)某一期货合约当日最后一笔成交价格，称为（ ）。
-
A.
收盘价
-
B.
结算价
-
C.
昨收盘
-
D.
昨结算
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38
(单项选择题)当人们的收入提高时，期货的需求曲线向（ ）移动。
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39
(单项选择题)我国会员制期货交易所根据工作职能需要设置相关业务部门，但一般不包括（ ）。
-
A.
交易部门
-
B.
交割部门
-
C.
财务部门
-
D.
法律部门
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40
(单项选择题)期货交易所结算准备金余额的计算公式为（ ）。
-
A.
当日结算准备金余额＝上一交易日结算准备金余额＋上一交易日保证金＋当日交易保证金＋当日盈亏－入金＋出金－手续费（等）
-
B.
当日结算准备金余额＝上一交易日结算准备金余额－上一交易日保证金＋当日交易保证金＋当日盈亏－入金＋出金－手续费（等）
-
C.
当日结算准备金余额＝上一交易日结算准备金余额＋上一交易日保证金－当日交易保证金＋当日盈亏＋入金－出金－手续费（等）
-
D.
当日结算准备金余额＝上一交易日结算准备金余额－上一交易日保证金－当日交易保证金＋当日盈亏＋入金－出金－手续费（等）
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41
(单项选择题)（ ）是指在套期保值过程中，期货头寸盈（亏）与现货头寸亏（盈）幅度是完全相同的，两个市场的盈亏是完全相抵的。
-
A.
卖出套期保值
-
B.
买入套期保值
-
C.
完全套期保值
-
D.
不完全套期保值
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42
(单项选择题)当现货价格高于期货价格时，基差为正值，这种市场状态称为（ ）。
-
A.
正向市场
-
B.
正常市场
-
C.
反向市场
-
D.
负向市场
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-
A.
美国纽约
-
B.
美国芝加哥
-
C.
英国伦敦
-
D.
日本东京
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44
(单项选择题)下列期权中，时间价值最大的是（ ）。
-
A.
行权价为7的看跌期权，其权利金为2，标的资产的价格为7
-
B.
行权价为12的看涨期权，其权利金为2，标的资产的价格为13.5
-
C.
行权价为15的看跌期权，其权利金为2，标的资产的价格为14
-
D.
行权价为23的看涨期权，其权利金为3，标的资产的价格为23
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45
(单项选择题)当标的资产的市场价格下跌至（ ）时，将导致看跌期权卖方亏损。（不考虑交易费用）
-
A.
执行价格以下
-
B.
执行价格以上
-
C.
损益平衡点以下
-
D.
执行价格与损益平衡点之间
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46
(单项选择题)商品生产厂家担心库存商品价格下跌，应采取（ ）方式来保护自身利益。
-
A.
买入套期保值
-
B.
卖出套期保值
-
C.
期现套利
-
D.
期转现
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-
A.
在期权到期日之后的任何一个交易日行权
-
B.
只能在期权到期日行权
-
C.
在期权到期日之前的任何一个交易日行权
-
D.
在期权到期日后的第二天行权
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48
(单项选择题)关于看跌期权的损益（不计交易费用），以下说法中正确的是（ ）。
-
A.
看跌期权卖方的最大损失是：执行价格－权利金
-
B.
看跌期权卖方的最大损失是：执行价格＋权利金
-
C.
看跌期权卖方的损益平衡点是：执行价格＋权利金
-
D.
看跌期权买方的损益平衡点是：执行价格＋权利金
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49
(单项选择题)下列关于期权权利金的表述中，不正确的是（ ）。
-
A.
是买方面临的最大可能的损失（不考虑交易费用）
-
B.
是期权的价格
-
C.
是执行价格的一个固定比率
-
D.
是买方必须负担的费用
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50
(单项选择题)下列关于国内期货市场价格的描述中，不正确的是（ ）。
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51
(单项选择题)当基差不变时，卖出套期保值，套期保值效果为（ ）。
-
A.
不完全套期保值，两个市场盈亏相抵后存在净盈利
-
B.
不完全套期保值，两个市场盈亏相抵后存在净亏损
-
C.
完全套期保值，两个市场盈亏刚好完全相抵
-
D.
完全套期保值，两个市场盈亏相抵后存在净盈利
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52
(单项选择题)目前，欧元、英镑和澳元等采用的汇率标价方法是（ ）。
-
A.
直接标价法
-
B.
间接标价法
-
C.
日元标价法
-
D.
欧元标价法
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53
(单项选择题)下列关于跨币种套利的经验法则的说法中，正确的是（ ）。
-
A.
预期A货币对美元贬值，B货币对美元升值，则卖出A货币期货合约，买入B货币期货合约
-
B.
预期A货币对美元升值，B货币对美元贬值，则卖出A货币期货合约，买入B货币期货合约
-
C.
预期A货币对美元汇率不变，B货币对美元升值，则买入A货币期货合约，卖出B货币期货合约
-
D.
预期B货币对美元汇率不变，A货币对美元升值，则卖出A货币期货合约，买入B货币期货合约
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54
(单项选择题)下列关于外汇远期交易的说法，不正确的是（ ）。
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55
(单项选择题)（ ）是某一期货合约在上一交易日的收盘价。
-
A.
昨结算
-
B.
昨收盘
-
C.
昨开盘
-
D.
昨成交
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56
(单项选择题)CME欧洲美元期货合约的报价采用的是100减去以（ ）天计算的不带百分号的年利率形式。
-
A.
300
-
B.
360
-
C.
365
-
D.
366
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57
(单项选择题)假设某投资者持有A、B、C三只股票。三只股票的β系数分别为1.2、0.9和1.05，其资金分配分别是100万元、200万元和300万元，则该股票组合的β系数为（ ）。
-
A.
1.025
-
B.
0.95
-
C.
1.5
-
D.
0.85
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58
(单项选择题)期指理论价格上移一个交易成本之后的价位称为（ ）。
-
A.
无套利区间的下界
-
B.
期货理论价格
-
C.
远期理论价格
-
D.
无套利区间的上界
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59
(单项选择题)（ ）是指期权的买方向卖方支付一定数额的权利金后，即拥有在期权合约的有效期内，按执行价格向期权卖方卖出一定数量的标的物的权利，但不负有必须卖出的义务。
-
A.
看涨期权
-
B.
看跌期权
-
C.
美式期权
-
D.
欧式期权
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60
(单项选择题)市场供给力量与需求力量正好相等时所形成的价格是（ ）。
-
A.
市场价格
-
B.
供给价格
-
C.
需求价格
-
D.
均衡价格
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